151****86152022-10-23 19:06:27
151****8615第二题说一下
回答（1）
杨玲琪2022-10-27 11:42:17
杨玲琪同学你好，
这道题要求合成一个欧式看涨期权多头，选项中给到的选择包括欧式看跌期权，所以可以从put-call parity角度考虑，根据put-call parity，c+PV(K)=p+s，也就是c=p+S-PV(K)，因此可以通过
1. p(即买入欧式看跌)
2. S(即买入标的资产)
3. -PV(K)（PV(K)可以看成是买入一个无风险资产，期初价值PV(K)，到期价值K，而-PV(K)相当于就是卖出一个无风险资产）
这三项来合成。
希望能解答你的疑惑，加油！
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