阿同学2022-10-22 21:43:09
阿同学不是要找使利润最大的吗？为什么不找k等于50？
回答（1）
Lucia2022-10-25 11:31:17
Lucia同学你好，
要实现zero vega的话，那么这个期权肯定是deep in the money或者deep out of the money，因为期权在deep in the money或者deep out of the money的状态下vega才是趋近于0的，所以A和C都错了，
再看D和B，看涨期权的价值和利率是正相关的，所以买入看涨期权能够在利率上涨的时候获益，符合题意，而看跌期权和利率是反向关系，综合起来，这道题选B呀
increase in rate will cause larger increases for in the money calls，but larger decreases for in the money puts,这个指的是利率的上涨和下跌，此时，in the money calls价值上涨，in the money puts价值下跌
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对于call option不是标的资产价格上升才是赚的吗？现在r上升 p就会下降啊？这一点不太理解
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同学，你好，对于call来说，标的资产价格上升，是越容易行权的，越容易赚钱。
无风险利率越高，看涨期权价值越大，看跌期权反之亦然。两种解释：
1）假设股票价值不变，高利率会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值（价值=股价-执行价格）。
2）投资股票需要占用投资人一定的资金，投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金。在高利率的情况下，购买股票持有至到期的成本越大，购买期权的吸引力就越大。
因此，无风险利率越高，看涨期权价值越大，看跌期权反之亦然。
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