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181****31272022-10-21 20:19:56

请问老师vasicek model和单因素模型是什么关系呢？就是用单因素模型给Ui建立的公式来计算WCDR用的嘛？

回答（1）

Lucia2022-10-23 20:38:16

我们利用单因素模型假设资产只有一个风险因素，并且因子之间互不影响这一假设下的单因素模型公式来计算Vasicek模型下的违约概率。

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