橙同学2022-10-21 18:39:03
橙同学为什么R^2越大，则basis risk越小
回答（1）
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杨玲琪2022-10-24 10:20:49
杨玲琪同学你好，
我们在课上提到过可以把对冲比率的计算看成是解一元线性函数ΔS=hΔF的斜率。从这个一元线性函数可以看出对冲效果最好的时候最好是hΔF能够完全的解释ΔS的变化，而这种特征可以用R^2的大小来反映，R^2越大，解释力度越高，对冲效果越好，继而basis risk越小。
希望能解答你的疑惑，加油！
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