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回答（1）
Lucia2022-10-21 15:58:02
Lucia同学，你好，An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility ，当隐含波动率增加的时候，期权表现出高度的不好的敏感性，说明期权是在贬值的，隐含波动率和期权的价值反向变动，说明vega小于0.while experiencing significant daily losses with the passage of time,说明随着时间的推移，会发生比较大的损失，所以θ也是小于0的。
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