你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

181****31272022-10-19 21:56:28

请问老师当存在rho且大于0的时候计算出的VaR会大rho=0算出的VaR，比如置信区间95%，那不就是说明我们不考虑相关性算出的VaR值反而低了吗？就是95%的可能不会超过低的那个VaR

回答（1）

Lucia2022-10-20 13:49:22

同学，你好，你要看我们怎么比较的，我们是拿我们计算出来的平方根法则计算出来的VAR和实际的VAR比较，当ρ大于0时，由于平方根法则没有考虑相关性，计算出来的VAR要低，因为考虑相关性之后，VAR是变大的。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录