小同学2022-10-19 15:19:55
小同学老师好，请解释下827题各选项，谢谢
回答（1）
最佳
Lucia2022-10-24 13:26:32
LuciaConditional VaR就是ES
A ES满足次可加性，但是VAR不满足
B confidence level corresponding to one minus the probability of default 不是减去违约概率，而是减去置信水平，显著性水平下的ES
C 低的VAR值不代表企业不会面临大的损失，但是低的ES可以说企业不会面临很大的损失。
D 在相同的置信水平下，ES会比VAR更大。
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