陆同学2022-10-19 14:11:53
陆同学提前平仓的基差风险怎么看
回答（1）
杨玲琪2022-10-21 12:15:25
杨玲琪同学你好，
基差是指现货价格减去期货价格(S-F)。假设持有一个资产，同时通过short futures进行对冲，假设t时刻提前平仓，那么此时现货价格为st，期货带来的平仓收益是F0-Ft，汇总起来就是St+F0-Ft=F0+St-Ft，其中F0是已知的，不确定性来自于基差St-Ft，因为未到期，所以St与Ft不收敛，所以存在基差风险。
希望能解答你的疑惑，加油！
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