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181****31272022-10-19 14:07:36

请问老师欧式看跌期权ITM的时候，在期权快到期时，不就说明期权价格下跌的机会变少了，就像看涨期权一样价格上涨的机会变少了，那theta不都应该是负值吗？

回答（1）

Lucia2022-10-23 19:42:39

同学，你好
put的payoff是付出标的S得到K，因此从利息角度来说我当然希望尽可能越早得到K越好，因此当时间流逝（别的情况相同）的情况下，会导致put的价值上升。因此对于put来说利率部分的theta为正数。

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