dingo2018-10-19 10:43:28
dingo基金持有etf, etf盯住标普500，基金月度盯市，那么基金对标普500回归，斜率系数应该高度接近1，这道题答案(d)不理解，为什么贝塔是零
回答（1）
Crystal2018-10-19 18:41:58
Crystal同学你好，这个题目如果有问题的话，应该是题目没有看明白，其实这个题目在题干中就告诉你了呀，我现在根据这个对冲基金公布出来的数据来做一个回归，但是这个对冲基金公布出来的数据是有问题的，他实际的操作和公布出来的操作是不一样的，不论是基金的种类还是跟踪大盘的相隔时间都是不一样的。所以说你根据他公布出来的数据做出的模型不论多么完美都是不能预测这个对冲基金的收益的，所以当有实际的数据来检验你这个模型的时候，你这个模型一定是通不过的，原因就是一开始的数据就是有问题的。
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