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金同学2018-10-18 21:19:38

14题为什么风险的定价就是市场组合的sharp ratio？该怎么去理解？解析也没看懂

回答（1）

Robin Ma2018-10-19 10:02:21

同学你好，这道题理解不难，你把CML写出来 就行了   RP-RF=(RM-RF/SigmaM)*sigmaP  sigmaP是横坐标，那么斜率就是RM-RF/SigmaM，这代表了每多承担一单位总风险（sigmaP）,预期收益率就要多弥补(RM-RF/SigmaM) 这就是风险的价格。

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