魏同学2018-10-18 21:09:19
魏同学请问528B选项构造出来不应该是一个如图short call吗？B的delta neutral怎么理解？ 其他选项怎么解释？
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Cindy2018-10-19 09:51:10
Cindy同学你好，B选项构造出来的情况只能在股价小幅波动的情况下才成立，至于其他选项，您并没有拍下来……
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这是CD选项
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同学你好，原先投资者是卖出期权，相当于是做空波动率，C选项说买入期权，相当于是买入波动率，所以这两个头寸可以做到波动率的对冲。
D选项，要达到Gamma 中性，可以先用期权对冲Gamma,再用期货对冲delta，D选项的描述是对的
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