陈同学2018-10-18 19:18:48
陈同学b选项算var 时，不是要用波动率x 置信因子吗？这不是要服从正态分布才可以使用吗？而题目中的标的资产是期权，它是不符合正态分布的，那为什么b仍然可以衡量？ 此外，想问一下，为什么非线性收益，意味着非正态分布？
回答（1）
Cindy2018-10-19 13:38:51
Cindy同学你好，这道题的标的资产不是期权，期权是关于标的资产的衍生产品
正态分布的假设在求VaR的时候用的是delta近似的方法，delta是期权关于标的资产的线性变量；如果这种方法不适用了，那么就是非线性的收益，得换其他方法做了
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