181****31272022-10-16 18:50:24
181****3127请问所有题目给的KR01和DV01都是针对面值$1的变动吗？
回答（1）
Lucia2022-10-16 20:37:04
Lucia同学，你好，KR01和DV01是针对利率变动1bp，计算债券价格的变动量
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问题如图
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KR01和DV01是针对利率变动1bp，计算债券价格的变动量，这里针对的是原来价格的变动量，可以看一下下面的例子，债券原来价格都是20多，KR01就是债券价格的变动。这道题目4.7是总的敞口，0.67是每100面值所包含的敞口，所以你要计算每1美元面值包含的敞口，然后用总的敞口4.7除以每1美元包含的敞口，就是总的需要的对冲数额。
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