181****31272022-10-16 14:54:01
181****3127请问方法三四需要掌握吗？这里计算key rate的公式怎么来的呢？为什么把别的spot rate的变化加起来就是key rate的kv01了呢？
回答（1）
Lucia2022-10-18 11:22:42
Lucia同学，你好，DV01可以定义为所有即期利率的一个基点变动对投资组合价值的影响。假设我们考虑三种即期利率：2年期利率、5年期利率和10年期利率。图13.2、13.3和13.4显示了如何定义这些即期利率的变动。图13.2至13.4中的移动变化被称为关键利率变化。方法4和3比较复杂，了解概念DV01，key rate ,forward bucket01,具体了解可以看原版书：https://zhuanlan.zhihu.com/p/155764314
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