安同学2018-10-18 14:58:57
安同学你好，这道题我还去有些不理解，不知道为什么k是120？谢谢
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Galina2018-10-18 18:41:57
Galina已知条件给出了。如图。
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老师，关于构建这个等式，应该是ke(-rt)次方，不应该直接就是k啊，这块我不是很理解，谢谢
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此题的整体思路和你说一下。
70题
根据A选项组合，到期的payoff是Short one put, short one unit of spot, buy one call【120】小于buy six units box spread【180】。
套利时空手套白狼，也就是不花自己一毛钱。
期初时，Short one put, short one unit of spot, buy one call收到120美元，然后用这120美元去buy six units box spread。
再多说一下，这里利用的put call parity相当于是利用Short one put, short one unit of spot, buy one call构建的一个平价发行的债券，所以期初的现金流等于期末的现金流
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