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羽同学2022-10-16 01:28:44

请问老师，A选项，经济资本的基础为什么是VaR模型，经济资本不是只覆盖到预期损失么？距离VaR还有非预期损失不是么？

回答（1）

Lucia2022-10-17 13:30:49

同学，你好，经济资本用于覆盖非预期损失，CVaR=UL=WCL(%)-EL 此部分非预期损失可用经济资本（Economic Capital）来覆盖。所以经济资本的基础是VAR模型，通过这个模型我们可以计算出WCL损失最大值减去预期损失，就是非预期损失。

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