Lucia2022-10-14 15:28:27

同学你好，
A RAROC=经过风险调整后的收益/经济资本，A选项的意思是通过RAROC来比较做这笔业务带来的收益应该大于花费的成本，也就是说做业务得到的收益大于成本。因此A选项的说法是正确的。
B RAROC的四个应用包括业务比较、投资分析、定价策略和风险管理成本/效益分析。
C such that benchmarking against peers is easy的意思是可以同行业进行比较，C选项首先错在它并不是一个监管指标，它是由信孚银行创立的一个内部评价指标。其次raroc是对某笔业务所带来的风险和收益进行评估，准确估计不同业务导致的非预期损失，得到真实的收益水平。但是不同公司对风险和收益的评估可能存在差异，并且economic capital也不相同所以这个指标并不是通用的。最后raroc实施起来并不是很容易，具体的实施过程中存在很多困难。
D 如果RAROC的分母是经济资本，这很典型，那么它的分子应该是税后风险调整后的预期收益，其中风险调整指的是对预期损失的调整。