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羽同学2022-10-14 08:32:03

请问老师， VaR不是不满足次可加性吗， 为什么组合的VaR满足图片中老师写的公式， 满足分散化?

回答（1）

Lucia2022-10-17 13:59:41

同学，你好，VAR并不是所有时候都是不满足次可加性的，当分布是正态分布时，是可以满足次可加性的，就能有分散化的效果。

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