1000010329972022-10-13 21:38:32
100001032997按这样计算t bond空头方的收益是多少，为什么只有cost
回答（1）
杨玲琪2022-10-14 13:14:31
杨玲琪同学你好，
我猜你问的应该是CTD的计算部分吧。T-bond futures交割时空头收益是QFP*CF+AI，其中QFP是期货报价，CF是转换因子，AI是应计利息。交割时的成本是购买交割标的的成本，即QBP+AI，其中QBP是交割标的债券的报价。计算net cost是为了确认交割成本最低的CTD。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片