Zora.2022-10-12 20:11:40
Zora.这里260000和1.005是哪来的
回答（1）
杨玲琪2022-10-14 02:23:22
杨玲琪同学你好，
260,000是构造出来的组合的每期现金流，原互换是收3%支Libor，构造组合的互换是支1.96%收Libor，所有组合现金流是净收1.04%，因为每三个月支付，所以现金流为100million*1.04%/4=260,000。1.005其实是（1+2%/4）就是折现时的分母(1+r/m)^(mT)中第一个括号内的内容，因为是按季度复利，所以每年4期。
希望能解答你的疑惑，加油！
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