阿同学2022-10-10 19:01:17
阿同学这个题不太明白 可以详细解释一下吗 谢谢
回答（1）
Lucia2022-10-11 16:00:22
Lucia同学，你好，这个问的是为什么操作风险不能像市场风险和信用风险那样建模var
A是正确的，因为市场风险可以映射到一些具体的风险因子，比如interest rate等，但是操作风险的因子就太多了，不太好进行映射
B是不对的，也是有定量方法来衡量操作风险的，例如蒙特卡洛模拟
C是不对的，Market and credit VaRs 可以使用 frequency distribution也可以使用a severity distribution.
D是不对的，蒙特卡洛模拟没有对于模型的限制。
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