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幸同学2022-10-10 12:08:58

为什么二阶项要小于5200啊

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回答（1）

Lucia2022-10-10 13:28:53

同学，你好，这里是long position，gamma为正，所以计算VAR的第二项是负数，就是在只考虑一阶导数的情况下还要减去一个正数，才是考虑二阶导数的情况。

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