Alex2022-10-09 23:55:01
Alex老師你好，這一題不明白，可以解釋一下什麼是forward bucket01？
回答（1）
Lucia2022-10-10 10:37:58
Lucia同学，你好，这个考的是概念，一个bucket中所有远期利率每增加一个基点投资组合价值的减少称为远期bucket 01。这些远期利率bucket 01s的总和等于通过改变远期利率计算的DV01。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老師這個bucket 是平的？kr01是遞減的？
- 追答
-
同学，你好，远期利率每增加一个基点投资组合价值的减少称为远期bucket 01，不一定是平的，因为它会增加以及减少，KR0也是不一定的。
这道题C选项的意思就是一个bucket中所有远期利率每增加一个基点投资组合价值的减少称为远期bucket 01。这些远期利率bucket 01s的总和等于通过改变远期利率计算的DV01
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片