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天堂之歌

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Simon2022-10-09 23:19:00

请问这种题型，考试会考到吗？课上好像没有讲到

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回答（1）

杨玲琪2022-10-11 15:42:34

同学你好，

这道题考察的是两值期权cash-or-nothing的价值计算，需要结合cash-or-nothing的现金流特征来计算，其中ST>K的概率可以采用BSM模型的结论应该等于N(d2)，详解见附图。这类题目近几年不常考。

希望能解答你的疑惑，加油！

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