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雷同学2022-10-09 20:52:46

WCDR=Var? 为什么(WCDR-PD)*LGD*EAD=EL? EL不是就是等于PD*LGD*EAD吗？ppt第9页

回答（1）

Lucia2022-10-10 13:34:10

同学，你好，WCDR是VAR对应的损失的违约概率，(WCDR-PD)*LGD*EAD不是等于EL，而是计算巴塞尔2下的资本要求

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