137****5577回答（1）
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Lucia2022-10-10 13:55:56
Lucia同学你好，这道题其实没有任何难度。
就是算这个策略的payoff。
比如牛市价差，是买低卖高。所以payoff=max(ST-K1,0)-max(ST-K2,0)。
当ST=30/33/36时，分别计算一下payoff是多少。
然后再计算一下其他的策略的payoff。
这几个策略的payoff比较一下
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老师你好。D选项，如何确认short strangle的c和p是k1还是k2呢？
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同学，你好，这个信息不全，只能知道K1=30.00, K2=35.00
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