阿同学2022-10-09 10:51:06
阿同学不知道答案为什么要那样写 可以详细解释一下思路过程吗 ？用到什么公式呀？
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最佳
杨玲琪2022-10-17 14:04:33
杨玲琪同学你好，
这道题要求计算的是利率互换的价值。先梳理下条件，期限2.5年，支固定5%收浮动Libor，三个月交换一次，本金20million。这道题给出了市场上可以新签的互换的报价，但是没有2.5年的，只有2年和3年的，所以我们需要根据2年和3年的报价来近似估计出一个2.5年的报价，这里我们可以采用线性插值来进行估计（详见后附图）。随后，无风险利率是3.6%并且按季度复利。根据给到的信息我们可以采用构造组合的方式来抵消掉浮动利率，然后根据组合价值来估计原互换价值。详细过程见后附图。
希望能解答你的疑惑，加油！
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