天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM一级

梁同学2022-10-08 20:56:28

老师这个题为什么不根据t-1期的数据去算第t期的波动率而是直接带入了第t-1期的波动率呢?

查看试题

回答(1)

Lucia2022-10-10 14:13:05

同学你好,如果我们需要计算的是n天的方差的话,那么我们输入的数据就是n-1天的,
假定明天是n,那么今天就是n-1天,我们需要计算的是今天也就是n-1天的收益率,此时我们需要知道今天的价格和昨天的价格,这两个价格相除可以得到今天的收益率

  • 评论(0
  • 追问(2
评论
追问
老师这个题的答案求x、y的方差为什么一个用第t天的数据一个用t-1的数据
追答
同学,你好,我们使用最新的数据来计算收益率和波动率,波动率的最新数据是t-1天的,收益率的最新数据是t天的。

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录