小同学2022-10-08 17:59:14
小同学老师好，710题为什么不能用delta=N(d2)计算呀
回答（1）
最佳
Lucia2022-10-10 14:28:14
Lucia同学，你好，这个是有分红股票期权的Δ=e^（−qT）N(d1)
用BSM公式，Δ=dc/ds=e^（−qT）N(d1)
The delta of a call option with a continuous dividend yield is given by the following formula:
Delta=e^（−qT）N(d1)=0.64×e−1%×2=0.63
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