幸同学
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Lucia2022-10-10 14:41:39
Lucia同学，你好，VAR确实在这里是算n+1个数，这里不够严谨
另外这里使用了两种方法来计算VAR，一种是delta normal 法，一种是历史模拟法
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是不是不能用delta normal 方法算损失啊不知道delta啊
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同学，你好，这个也是delta-normal VaR计算的一种方法，这个在二级当中会学到，也叫参数法 The daily delta-normal VaR is calculated as [R - (z)(σ)] x (Value of Portfolio)
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