王同学2022-10-08 15:46:33
王同学第一个：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 10-year, 6% bond.第二个：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 6% bond with a duration of 10 years.
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Lucia2022-10-08 17:52:19
Lucia同学，你好
10年零息债券的凸性比10年6%的债券的凸性要高。正确
10年零息债券的凸性要高于期限为10年的6%债券的凸性。这两个凸性应该是一样的，因为久期都是一样的
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