雷同学2022-10-08 15:35:42
雷同学10天期权比90天期权delta上升快是不是可以说是10天期权基本无时间价值所以很靠近看涨期权那条折线来解释？这个是从图形上理解，实际上真实市场上是什么原因导致临近到期股票价格猛涨导致期权价格也猛涨呢？
回答（1）
Lucia2022-10-11 18:01:55
Lucia同学，你好，
Δ是衡量标的资产价格变化引起期权价值变化的指标，临近到期日期权价值变化越大，这是通过历史数据发现的，10天的期权Δ上升比90天的快
θ是用来衡量由于时间变化引起期权价值变化的指标，一般情况下是随着到期日的临近，期权价值是下降的。
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