吕同学2018-10-16 15:46:19
吕同学请问老师，在期权策略 collar strategy 里，long一个低执行价格的put+short一个高执行价格的call，这样构成的组合作用在哪里？还有这样组合的图像怎样画出？谢谢解答。
回答（1）
金程教育吴老师2018-10-17 10:08:57
金程教育吴老师学员你好。S-c=K*exp(-rt)-p
collar strategy中S-c相当于K*exp(-rt)-p 一笔固定收益投资和卖执行价格高的put，再加上long执行价格低的put，买低卖高，类似于bull strategy。
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