李同学2018-10-16 14:33:54
李同学请问为什么风险厌恶的投资者，为了控制风险要持有更多市场投资组合和和更少的无风险资产
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Robin Ma2018-10-16 18:08:31
Robin Ma同学你好,less risk averse 你仔细看每个单词的意思。说的是风险厌恶程度的那群人，换言之 更喜欢风险的。
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还有一个问题为什么sml说是部分有效的？
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同学你好，你所说的有效是指？考试中并没这个概念。。
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我笔记上记的，现在又不知道视频在哪。。
应该是cml是efficient ，sml部分efficient，我想问为什么sml为什么部分effcient
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同学你好，我刚才特地把视频又听了一遍，这个章节并没有所谓的有效性这个概念，老师也没提及。这个知识点不要纠结，考点也不在这里。
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同学你好，我刚才特地把视频又听了一遍，这个章节并没有所谓的有效性这个概念，老师也没提及。这个知识点不要纠结，考点也不在这里。
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题目条件是红色波浪标注的，tracking error计算时为什么-2*rho*sigmap*sigmab？
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同学你好，这道题你再多写一步你就知道为什么了。tracking error=sigma(rp-rb）=[var(rp-rb)]^0.5=你写的式子。 VAR是方差的意思，根号里面的那一堆就是：差的方差的展开公式，请你自己结合方差的公式亲自计算一遍，加深记忆，考试会考，也可以通过计算机2ND+7 2ND+8 这两个功能分别进行赋值和计算方差来求得答案。
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