幸同学回答（1）
Lucia2022-10-10 15:52:00
Lucia同学你好。题目要求的是delta-hedging的组合，所以我们最希望的结果是delta保持不变最好，在这个情景下我们希望盈利多一些比较好，D选项的表述就能达到这个目的，股价一直维持在执行价格附近的话，就能使delta大概不变，就不需要频繁的调仓对冲了呀。A选项，波动率增加，意味着股价也在变化，那么delta就会跟着一起变化，BC选项也是一样的道理，与题目要求的delta-hedging相违背了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片