patty白2018-10-16 12:42:58
patty白这里为什么要short 4份？
回答（1）
Cindy2018-10-16 13:46:00
Cindy同学你好，你截的这个图意思应该是在用欧洲美元期货来对冲吧，因为当利率变动1个基点时，欧洲美元期货变动25美元，现在我们需要对冲的是100元，所以我们买入4份欧洲美元期货，这样，当利率变动时，对冲物和被对冲物的变动幅度就是相等的
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这里我不懂的视频里说的short是卖出四份欧洲美元期货，您说买入？这里怎么理解...
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同学你好，是short没错，我之前回答您的问题的时候没看视频，不好意思啊，我刚刚去听了一下你的视频。是这样的，因为老师假设当利率上升1个基点的时候，债券价格下跌100元，而对于欧洲美元期货的多头，当利率上升1个基点的时候，债券价格下跌25元，那么对于欧洲美元期货的空头，就是反着的了，当利率上升1个基点的时候，债券价格上涨25元，所以我们需要4份欧洲美元期货的空头来对冲，这样，当利率上涨1个基点的时候，债券价格下跌100元，4份欧洲美元期货的空头上涨100元，刚好实现对冲
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