158****75902022-10-05 09:20:04
158****7590利率上升，债券价格下跌。传导到futures，不是要看futures的方向吗？如果是long futures就是价格下跌，如果是short futures就是价格上涨。选项中描述的futures price到底是什么？如果是long futures，这不是应该下跌吗？Short futures这个价格不应该是上涨吗？
回答（1）
杨玲琪2022-10-09 16:30:56
杨玲琪同学你好，
这道题的意思是现在要对冲利率上升的风险，选择了10年期德国国债期货进行对冲，问怎么做交易。由于国债期货的标的就是债券，利率上升，债券价格下降，多头期货合约价值下降，空头期货合约价值上升，所以应该选择空头期货合约进行对冲。选项中说的futures prices指的是期货合约中约定的标的资产的买入/卖出价格，也是期货合约建仓和平仓的价格。
希望能解答你的疑惑，加油!
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