李同学2018-10-16 10:42:13
李同学不含权债券用分别用有效久期和一般久期MD计算，结果相同吗？
回答（1）
金程教育吴老师2018-10-16 13:20:05
金程教育吴老师学员你好。
两个角度不一样。
修正久期是从理论价格，推导出来的。
有效久期是根据市场价格变化，根据市场实际反映出来的。
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定义我知道，我是想问同，这两种方法不是都可以计算不含权债券的久期嘛。如果同一只不含权债券，给出所有需要的条件，用这两种方法计算出来的久期值是不是一样的？
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学员你好。不一定。市场价格的变化与理论预期不一定一致。
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