158****75902022-09-28 21:28:53
158****75901, 根据公式, option的Var是用德尔塔来×underlying stock的Var。2, Option 的var的计算中，如果只考虑Delta，那么这个option是线性的model吗？3, A选项是for a future contract, 根据公式，future contract, Var计算，不是用德尔塔？是用modified duration×price×underlying var。
回答（1）
Lucia2022-09-29 11:59:59
Lucia同学，你好，这是对于期权和期货计算的delta normal法，是不一样的计算方式。具体看下图。下图这几种方法都是针对局部变动的一种近似估计，虽然期权是非线性的产品，但是计算的时候按线性的计算了，因为微小变动，gamma值也是很小的，另外期货VAR的计算和期货的计算方法是不一样的。
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