13****162018-10-15 16:25:43
13****1633题中的A，为什么short futures的delta小于0？ 是不是这样理解：futures的delta: exp(rt)永远大于0，所以short就小于0？
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Cindy2018-10-15 16:53:53
Cindy同学你好，可以这么理解，期货的long 方delta就是大于0的，那么short 方就是反过来，delta小于0
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那39题中，视频假设买了10份delta为-0.5的option，这样买入5份资产即可对冲，那为什么资产的delta就为1呢？
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同学你好，假设你说的这个资产就是股票的话，delta就是一阶导数的概念，对S求导，求出来不就是常数1嘛，那它的delta就是1了
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