黄同学2022-09-27 20:30:45
黄同学为什么看哪个因子影响大不是看系数而是看结果的标准差呢？
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Lucia2022-09-28 09:20:45
Lucia同学，你好，这边不知道你问的哪个地方，可以截图看一下吗？谢谢
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我标注了16分36秒的那个地方，就是前面说的那个模型里面的相关问题，老师您自己看看就明白了
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同学，你好，这是主成分分析方法，主成分分析可以分析多个因素的影响，并估计它们在描述期限结构波动中的相对重要性。利率因子(成分)，每个因子描述所有(每一个)利率的变化。比如一个因子可能代表一年期利率变化5 bp，2年期利率变动4.9 bp，3年期利率变动4.8 bp，等等，这些因子描述的是变化，而不是影响的大小，大小是看标准差的，标准差越大，对于利率的变化影响越大。
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所以找因子的过程是怎么实现的呢？总的来说是不是一个机器学习的拟合过程呢？
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主成分分析比较抽象，需要线性代数的知识才能彻底理解，这方面不是考试的重点。
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