段同学2018-10-15 13:45:03
段同学Short a coupon bond is equivalent to long effective duration and short effective convexity. 我有两种理解： 第一种就是老师讲的：ΔP=-D*P*Δy+1/2*C*P*(Δy)的平方 整体加一个负号，得出答案 还有一种就是自己的理解：Bond本身的duration不是正的吗？为什么卖出债券会造成long duration？ 请问我自己的理解哪里出现了错误？
回答（1）
Cindy2018-10-15 14:47:17
Cindy同学你好，我跟你的理解是一样的，之前还特地向梁震宇老师请教了这道题，只能说这道题出的不够好，你理解的是对的，但是从公式的角度看也没有问题，但是很明显出题人就是从公式的角度来考察我们的，所以重点咱们是掌握久期凸性的相关概念就好，这个就不必过多纠结了呀
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