你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

王同学2022-09-23 17:11:32

解析中说的在利率期限结构向上的时候，空头方希望价格降的越多越好，是因为价格降的越多，ctd的净成本越小吗

查看试题

回答（1）

杨玲琪2022-10-05 01:51:44

同学你好，

解析中说的利率期限结构向上，根据原版书实际上对应的就是yield↑，此时QBP下降，由于下降的越多净成本（QBP-QFP*CF）越低，选择CTD会选择利率上升价格下降越多的债券，即duration大的债券。

希望能解答你的疑惑，加油！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录