安同学2018-10-15 09:33:29
安同学老师，您好，利率和value 同向，duration >0，反向，duration <0？怎么理解？谢谢！
回答（1）
Cindy2018-10-15 10:22:48
Cindy同学你好，在一般的债券中，利率上升，债券价格下跌，这样的债券所表现出来的债券价格和利率变动的反向关系，我们定义久期是大于0的，相反的，如果债券价格和利率是同向变动的话，那么久期就是小于0的
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那eurodollar futures是r,v反向的特点？能解释一下吗？谢谢！
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同学你好，这个可以从欧洲美元期货的价格公示中理解，P=10000*[100-0.25(100-FQ)] FQ是报价，报价与利率的和=1，如果报价是97的话，利率就是3%，当利率上升的时候，FQ下降，
100-FQ上升，
0.25（100-FQ）上升，
100-0.25（100-FQ）下降，
所以p下降，
所以利率和价格是反向的关系。
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