小同学2022-09-22 16:25:00
小同学老师好，计算treynor、sortino、information等ratio时，有时题目会portfolio return,但同时又会给CAPM参数可以算出另一个Portfolio return咋办
回答（1）
最佳
Lucia2022-09-23 10:46:59
Lucia同学，你好，一般情况下，只会给一个portfolio return，如果是计算詹森α会出现两个portfolio return，一个是真实的portfolio return，一个是用CAPM计算出来的预期收益率。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片