Lucia2022-09-22 17:22:26

同学，你好
The four-year Eurodollar futures quote is 97.00.futures rate ( annual ) = ( 100 - 97 )% = 3%
季度复利下的利率actual/actual basis with quarterly compounding=365/360×3%=3.0417%
转化成年化利率futures rate ( continuous )= ln(1+3.0417%/4) ×4=3.03%
forward rate = 3.03% - (1/2) (1% 2 ) (4) (4.25) = 2.945%.
曲率调整知识点如下
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