向同学2022-09-21 21:26:48
向同学老师好，这个亚式期权和回溯期权不都是未来向前推的 为什么一个可以一个不可以？
回答（1）
Lucia2022-09-22 09:42:15
Lucia同学，你好，虽然亚式期权和回溯期权都是未来向前推的，但是方式是不一样的，亚式期权是过去数据取平均，这是依赖于整个路径的数据的，二叉树计算方法，是从其中选取一个数进行计算，像回溯期权是从过去发生的数据里选取最有利的一个数进行计算，就能够符合二叉树的计算方式。
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