li2018-10-14 22:15:09
li这个ABCD都麻烦解释一下，谢谢
回答（1）
Crystal2018-10-15 14:33:18
Crystal同学你好，这个题目做不对的原因应该是出在题意没有看懂，我把题意和你说一下，现在你要做一个关于跟踪标普500的对冲基金的分析，你基于的数据是这家对冲基金对外公布出来的数据，但是不幸的是这家公司对外公布出来的数据是有问题的，他对外宣称是每周跟踪一次，但是实际上它是每月跟踪一次，除此之外他还持有了一些别的成分的基金，但是都没有对外进行公布，所以你拿到的数据和你知道的信息是不匹配的，基于这样的数据回归出来的模型不管是多么完美的模型都是不能预测这家对冲基金的收益的。所以你的模型是通不过检验的。所以这个题目的正确答案是D选项。
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