葛同学2018-10-14 16:46:05
葛同学25题，思路是什么，如何分析？
回答（1）
最佳
Cindy2018-10-16 10:10:56
Cindy同学你好，这道题希望构建的期权的vega为0 ，所以最好是 in the money或者out of the money的期权，这样vega就接近于0，所以A和C可以首先排除，题目又说，当利率上升的时候，可以获益，那么这个期权要么是call option的long 方，要么是put option的short方，这两种头寸才会在利率上升的时候获益，综合看来，这道题选B。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片